Вестник НовГУ

Вестник НовГУ > 2013 > №75 Т.1 > Александрова О.В. Симметрия и первые интегралы систем стохастических дифференциальных уравнений Ито

Александрова О.В. Симметрия и первые интегралы систем стохастических дифференциальных уравнений Ито

УДК 519.21
А л е к с а н д р о в а О. В. Симметрия и первые интегралы систем стохастических дифференциальных уравнений Ито // Вестн. Новг. гос. ун-та. Сер.: Технические науки. 2014. № 75.Т.1. С.54-59. Библиогр. 14 назв.

К л ю ч е в ы е с л о в а: стохастические дифференциальные уравнения, непрерывные группы, винеровский процесс, симметрии

В статье рассматриваются симметрии стохастических систем Ито. В n-мерном варианте доказан критерий инвариантности системы стохастических дифференциальных уравнений Ито относительно однопараметрической группы преобразований. Рассмотрено такое приложение группового анализа, как построение первых интегралов для стохастических систем Ито. Приведены соответствующие примеры.
-----------------------------------------------------------------------------
UDC 519.21
A l e k s a n d r o v a О. V. Symmetry and the first integrals of a system of Itō stochastic differential equations // Vestnik NovSU. Issue: Engineering sciences. 2014. № 75.V.1. P.54-59.The reference list 14 items.

K e y w o r d s: stochastic differential equations, continuous groups, Wiener process, symmetries

This article considers the symmetries of Itō stochastic systems. For n- dimensional variation the criterion of invariance of a system of Itō stochastic differential equations in relation to the one-parameter group of transformations is proved. Construction of first integrals of Itō stochastic systems as a method of group analysis is discussed. Some examples are presented.

Загрузить (489 КБ)