Вестник НовГУ

Вестник НовГУ > 2015 > №3 (86), часть 2 > Золотухин И.В. Многомерное обобщенное распределение Лапласа

Золотухин И.В. Многомерное обобщенное распределение Лапласа

УДК 519.2
З о л о т у х и н И. В. Многомерное обобщенное распределение Лапласа // Вестн. Новг. гос. ун-та. Сер.: Физико-математические науки. 2015. № 3(86), часть 2. С.15–19. Библиогр. 7 назв.

К л ю ч е в ы е с л о в а: многомерное геометрическое распределение, распределение Лапласа, смесь распределений, характеристическая функция

В работе вводится многомерное обобщенное распределение Лапласа (MGLD) как смесь n-мерных векторов, составленных из независимых одномерных центрированных нормальных случайных величин со случайными дисперсиями, имеющими многомерное показательное распределение Маршалла—Олкина. Выведена формула для характеристической функции. Подробно рассмотрено двумерное распределение; найдены явные выражения для плотности и моментов распределения. Изучены важные частные случаи предлагаемого распределения.
-----------------------------------------------------------------------------
UDC 519.2
Z o l o t u k h i n I. V. Multivariate generalized Laplace distribution // Vestnik NovSU. Issue: Physico-Mathematical Sciences. 2015. № 3(86), part 2. P.15–19. The reference list 7 items.

K e y w o r d s: multivariate exponential distribution, Laplace distribution, mixture of distributions, characteristic function

In this paper multivariate generalized Laplace distribution has been obtained as a variance mixture of n-dimensional vectors of independent univariate normal centered variables with different variances with respect to Marshall—Olkin multivariate exponential distribution. The results include the formula for characteristic function. Bivariate distribution has been investigated in details; the density and the moments have been explicitly calculated. Also, the important special cases of distribution have been discussed.

Загрузить (498 КБ)